Im Prinzip geht alles über die Cloud.
Zb der Shelly schickt seine Daten an die Shelly Cloud, diese schickt die Daten weiter an die Zendure Cloud, die Zendure Geräte schicken ihren aktuellen Zustand auch an die Zendure Cloud. Die Zendure Cloud errechnet aus all diesen Daten den nächsten Regelbefehl für das Gerät , schickt ihn an das Gerät, das Gerät setzt den Befehl um und dann geht das ganze von vorne los.
Natürlich kannst du stattdessen auch Home Assistant nutzen. Da gibt es die Z-HA Integration und schon läuft alles lokal.